Стратегия хеджирования на бинарных опционах

Если вы – многоопытный аналитик, компетентный помимо всего другого базовые аспекты, включая новости, события политики и экономики, это определенно значит, что вы – положительный трейдер. И все таки этого не хватает для того, чтобы быть недурственнейшим из стоящих. Для этого необходимо еще и научиться распоряжаться рисками.

Методы этого бывают неодинаковыми, от азбучных до непростых, но ладнейшими для вас будут те, какие вам добро осознающие и какими вам комфортно употреблять. Так досчитывает в том количестве и знакомый трейдер по имени Майкл Ходжес, какой в качестве лапы помощи для того, чтобы научиться управлению рисками, предлагает близкое описание известной методики под наименованием стратегия хеджирования на бинарных опционах. Первоначальный возникающий в связи с этой темой спрос, конечно же: «В чем сущность хеджирования?».

Майкл вручает нам непохожее и, стержневое, неосознаваемое объяснение: «хедж или хеджирование это монетарная позиция, мишень какой – зафиксировать прибыль или отвратить утраты от трейдинговых операций и капиталовложений».

Итак, сейчас мы знаем, что эта трейдинговая операция может обнести нас от утрат или обеспечивать приобретение прибыли, но как же этого достичь? Самый пустяковый путь: формирование снятой позиции, вторыми обещаниями, сделка Buy застраховывает Sell, и наоборот.

Как ломит хеджирование опционов

В Forex или «ванильных» опционах живет возможность произведения «безукоризненного» хеджирования (ну или домашнего к безукоризненному). В эпизоде же бинарного трейдинга все чуточку сложнее. Не заботьтесь, к сущности мы преступим уже верно.

Как бы то ни было, безукоризненное хеджирование на бинарных опционах доставляет нулевую прибыль, поэтому оно нам и не понадобится (полагаемся, вы с этим дружны).

Если рискнете хеджировать опцион «выше» опционом «ниже», результат нам будет не выгоден, так как если мы инвестируем 100 баксов в «выше» и 100 – в «ниже», в результате мы вкладываем 200 баксов. При обстоятельстве, что прибыль – 70%, а возврат для сделки «без финансов» – 15%, и стоимость уродится кверху, мы добудем 70 баксов за «выше» и затеряем 75 на «ниже».

Сводная утрата – 15 баксов, и это не дьявольски недурственно. То же самое выйдет, если стоимость уродится книзу, поэтому делаем вывод, что невозможно ограничить риск, всего лишь разинув два полярных опциона без смещения стоимости. Верно, нынче наступило часы прояснить, что нужно учесть течение, а после этого употреблять стратегию.

Допустим, что наш разбор указывает на «бычье» (отмеренное) шевеление, и мы инвестируем 100 баксов в «выше», а для того, чтобы ограничить риск, мы вкладываем копейки в «ниже»… Но в наименьшем числе. То есть, если мы досчитываем, что шевеление стоимости бычье, совершенно нормально больше инвестировать именно в «выше». Без учета этой микроскопичной хитрости наши попытки хеджа были бы просто убыточными. Допустим, в «ниже» мы вложили 50 баксов, а ныне посчитаем:

Неизбежные и неправильные предсказания

Если наш прогноз представляет справедливым, и торг движется ввысь — мы выигрываем 70 баксов за «выше» и сбрасываю 42,50 за «ниже» (15% возврата за инвестицию в размере 50$ составляют 7,50$). Результат: сплошная сумма выигрыша – 27.50$ (70$ — 42,50$ = 27.50$)

Если наш прогноз неправильный, и базар проходит книзу — мы теряем 85 баксов за «выше» (мы не утеряем все 100, потому что возврат 15%), и мы выигрываем 35 (70% от инвестиции в 50$) за «ниже». Результат: утрата – 50$ (35$ — 85$ = -50$). Если уподобить сии эффекты с итогами в отсутствии ограничения рисков, можно совершить умозаключения о недостачах этого метода.

В первоначальную очередность, потенциальная прибыль в эпизоде применения хеджа ограничена. И снова математика: если ми не заблуждаемся с прогнозом, мы можем победить 70 баксов за нехеджированную сделку, а за хеджированную – всего 27.50.

Это меньше середины мыслимой прибыли, поэтому отдельные могут счесть это деяние просто не надобным. Это единый солидный недочет стратегии хеджирования бинарных опционов, и то, сколько он величав будет для вас, сводится к вашей готовности к принятию риска.

Все крайне просто: она лимитирует утраты. Риск снижается, и для многих младший риск славно вящей прибыли. Утрата при нехеджированной сделке возможно составляет 80$, а при хеджированной – 50. И для многих это кажется соблазнительным.

Как уже было изречено спозаранок, выбор, применить эту стратегию или нет, зависит от любви трейдера к риску. Если вы из тех, кто готов доторговывать с сверхпушкой наперевес и в бранном раскрасе, оставьте о ней навеки – ведь оно лимитирует прибыль.

И, с иной страны, если вам надобен щиток и тягостная броня в бою, употребляйте эту стратегию – с ней вы уплатите праведный стоимость за добрейшую защиту. Кроме того, живут и стратегии продвинутого хеджирования, но о них речь уродится в прочих статьях.

Запись опубликована в рубрике блог с метками , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *