Здесь речь пойдет о компьютерных системах, которые по заложенному в них алгоритму генерируют торговые сигналы, сводя тем самым деятельность трейдера к выставлению тех или иных ордеров. Главное не прозевать и вовремя среагировать. На первый взгляд все выглядит очень заманчиво. Разработал, а еще лучше приобрел тем или иным способом такую систему и впереди безоблачное будущее. Но на практике все получается иначе.
Существует великое множество механических систем анализа от самых простых, построенных на пересечении двух и более скользящих средних, до использующих сложные современные технологии обработки данных. При этом надо учитывать, что даже сравнительно простые системы в процессе их разработки или адаптации под индивидуальные условия требуют напряженного труда и больших временных затрат (можно, конечно, воспользоваться чужой системой как черным ящиком, но, как правило, ни к чему хорошему это не приводит).
Во-первых, обязательна тщательная теоретическая проработка вопроса. Необходимо знать сильные и слабые стороны тех инструментов, которые включены в систему, в каких ситуациях им можно доверять, а когда они бесполезны, изучить индивидуальное поведение каждого и определить оптимальные комбинации и т.д. и т.п.
Во-вторых, надо решить вопрос выбора критерия формирования торговых сигналов. Задача сама по себе достаточно сложная, ибо здесь придется столкнуться с проблемой многокритериальности, решить которую можно только, внеся определенную долю субъективизма. Тут обязательно возникнет вопрос, в какой мере этот субъективизм допустим, чтобы не пропало доверие к системе?
В-третьих, необходимо организовать процесс тестирования. Для этого следует тщательно проработать алгоритм его проведения, исключающий возможность подгонки (пусть даже и не сознательной) под желаемые результаты и позволяющий отрегулировать все настраиваемые параметры. При этом понадобится большой объем исторических данных по ценам и соответствующий математический аппарат.
И, в-четвертых, проверка практикой, для начала, по возможности воспользовавшись тренировочным счетом. При этом следует обратить внимание на психологический аспект. Не всегда просто нажать на кнопку по сигналу механической системы, а делать это необходимо, чтобы проверка была корректной. Для объективности процесс проверки должен занять не менее одного – двух месяцев.
А теперь несколько слов о системах, использующих сложный математический аппарат, самостоятельная разработка которых по плечу далеко не каждому. Об одной из них я прочитал на страницах журнала «Валютный спекулянт». Основана она на адаптивном методе следования за тенденцией и рыночными циклами, основанному на спектральном анализе колебаний курса по методу максимальной энтропии. Чем дальше я читал предлагаемый материал, тем все более обидно становилось за себя, что за достаточно длительный жизненный путь не скопил необходимого багажа знаний. Когда я узнал, что необходима идентификация кучи параметров АР – модели, для чего надо решить кучу уравнений Юла – Уокера (их вид был представлен в загадочном для меня матричном виде) с использованием алгоритма Левинсона – Дурбина, ситуация стала невыносимой. Я понял – постичь мне это не удастся и на память пришли высказывания, что чаще всего более простые системы на практике позволяют добиться лучших результатов. Хотя для кого-то приведенные в статье выкладки, возможно, стали хорошим подспорьем.
Более тесно мне пришлось познакомиться с торговой системой, основанной на математическом аппарате нейронных сетей в процессе ее тестирования (благо разбираться с самим математическим аппаратом не требовалось). Система показала довольно неплохие результаты в тестовом режиме. Однако у меня сложилось устойчивое мнение, что все сложные системы требуют тонкой настройки их параметров под конкретные условия торговли, а это возможно осуществить лишь в тесном контакте с автором, либо самому заняться разработкой математического аппарата. Без такой настройки ценность подобных систем для практики невелика.
Все вышесказанное о механических системах является субъективным мнением и ни в коем случае не имеет целью вселить пессимизм по отношению к ним в читателя. Только на основании тщательного анализа всех «за» и «против» можно сделать для себя соответствующие выводы по отношению к механическим системам.
Ну а теперь перейдем к рассмотрению одного из подходов (которых на самом деле может быть бесконечное множество) к формированию системы технического анализа, где главным действующим лицом является трейдер. Все нижесказанное следует воспринимать не как навязываемую автором истину в последней инстанции, а как набор советов и рекомендаций, явившийся итогом практической работы.
Popularity: 3%
Теги:
анализ,
механические системы,
советы,
статьи,
стратегия,
тактика,
уроки,
форекс
