Все о Форекс

Существуют два непримиримых лагеря биржевиков. Одни считают, что движение цен носит неслучайный, предсказуемый характер. Достаточно только выявить все причинно-следственные связи, и будущую цену можно предсказать. Другие убеждены в том, что цены предсказывать нельзя, их движение хаотично. Пока явного победителя не видно. Обе стороны очень хорошо аргументируют свои взгляды. Перед любым трейдером, будь то новичок или акула биржи, рано или поздно встает вопрос: к какому лагерю присоединиться?

Две модели поведения цен
Если трейдер считает движение цен предсказуемым и неслучайным процессом, то приходит к выводу, что можно найти «волшебную формулу», на ее основе построить очень эффективную торговую систему и получать регулярный большой доход. Не секрет, что большинство занимается этим всю жизнь и так и не находит путь к богатству.

Читать продолжение: Движение цен: случайность или закономерность?

Popularity: 8%

На короткопериодных развертках времени (внутридневные торги) в пределах одного .-цикла в процессах ценообразования на рынке FOREX наблюдаются систематические смещения. Как это может быть эффективно использовано в трейдинге – рассказывается в статье.

О фрактальности и эффективности рынка
Как известно, процессы ценообразования на FOREX можно описать с использованием теории фрактального рынка, которая явилась логическим продолжением осмысления теории эффективного рынка [1-4]. Напомню, что в этой теории сравнивается <истинная> (оценочная) цена актива с его рыночной ценой.

Читать продолжение: Как образуются цены на рынке FOREX

Popularity: 5%

Психологические аспекты работы на рынке

Преломленная данность бытия
Много уже сказано и написано о важности психологического фактора в работе на рынке. Но лишь реальная торговля может выявить пробелы в психологической подготовке трейдера, показать, в каком направлении ему следует развиваться. Все остальное – мишура, это только разговоры о рынке, которые обожают вести люди, никогда не работавшие на рынке и ничего на нем не заработавшие. Нужно понять, кто мы есть, понять свои ощущения в ситуации риска. Всякий раз, заработав деньги, нужно быть воистину очень осторожным и очень ироничным по отношению к себе, нужно потерять покой – ибо, не сделав этого, на следующий день мы, как правило, теряем еще больше, чем заработали.

Читать продолжение: Линейное восприятие рваной реальности

Popularity: 7%

Наиболее эффективные торговые системы являются, как правило, довольно простыми торговыми системами.

Чарльз Лебо

В своей статье И. Морозов дает сравнение эффективности различных индикаторов технического анализа. Он делает вывод, что эффективность одновременного использования нескольких осцилляторов при анализе рынка низка, а сигналы, генерируемые от различных осцилляторов, схожи. Автор предлагает новый подход в теханализе («метод площадей»). Новинка позволяет более точно прогнозировать начало коррекции после тренда или смену тренда.

Читать продолжение: Новый взгляд на скользящие средние

Popularity: 8%

Предлагаемая вниманию читателя статья – отчет о проведенных экспериментах по созданию нового метода торговли. Суть метода в том, что при открытии позиции автоматически устанавливаются ограничители убытков и прибыли, а закрытие производится только в случае достижения одного из них.

Форматы рыночного видения

Принято считать, что существует три основных метода анализа финансовых и товарных рынков, которые используются для торговых операций: фундаментальный анализ, технический анализ и интуитивный подход к анализу. Фундаментальный анализ изучает движение цен на макроэкономическом уровне, однако для определения конкретного момента совершения сделки его недостаточно. Для этого используют технический анализ, основанный на гипотезе, что рыночные цены являются отражением желаний и действий всех участников рынка.

Читать продолжение: Метод фиксированных cтопов

Popularity: 6%

Термин «фрактал» прочно вошел в лексикон большинства трейдеров. Определенным образом этому способствовал замечательный «Торговый хаос» Билла Вильямса. В этой книге некоторые самоподобные графические формации предлагается именовать фракталами. Возникают споры о математически некорректном использовании термина «фрактал» [1]. Но слово красивое, и его будут использовать. А цель данной статьи – предложить новый алгоритм применения формаций, называемых фракталами.

Откроем цитатник

«Фрактальная модель на ценовом графике любого временного периода состоит как минимум из пяти последовательных баров. Наше рабочее определение такого первоначального, или инициирующего, фрактала строится на том, что средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение по сравнению с двумя предшествующими и двумя последующими барами» [2]. Это слегка подредактированная цитата из книги. Нетрудно заметить, что фракталом называется последовательность ценовых баров, один из которых создает ценовой экстремум: в этой точке графика цены меняют направление движения.

Читать продолжение: И вновь фракталы…

Popularity: 5%

В августе ММВБ подвела итоги конкурса научных работ по темам «Проблемы развития биржевого валютного рынка, роль валютных и универсальных бирж в создании режима валютной стабильности» и «Проблемы развития регионального рынка ценных бумаг». На конкурс поступило 37 работ, выполненных молодыми специалистами научных и учебных заведений из 19 городов России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. В числе победителей конкурса ММВБ – постоянный автор «ВС» Сергей Моисеев. Его работу в сокращенном виде мы представляем читателям «ВС».

Читать продолжение: Микроструктуры торговых систем и валютная стабильность

Popularity: 4%

Насколько мне удалось заметить, в рубрику <Психология> пишут не профессиональные психологи, а в основном – практикующие (или уже не практикующие) трейдеры. После прочтения статьи Александра Брюзгина <Нерешительность и паралич трейдера> в № 9 за 2002 год возникли некоторые замечания и дополнения к затронутой теме.

В словарь новичку

Для начала все-таки необходимо определиться с понятиями. Предлагаю следующую трактовку: нерешительность – бездействие трейдера в ситуации, когда по тем или иным собственным правилам он должен входить в рынок, а также действия трейдера, приводящие к несвоевременному закрытию прибыльных или убыточных позиций; паралич – следующая стадия нерешительности, наступает, как правило, после несоблюдения приказа <защиты от потерь> в случае лавинообразного нарастания убытков.

Читать продолжение: Искусство борьбы с самим собой

Popularity: 7%

По мере того, как фондовый рынок играл всё большую роль не только в экономике, но и в политике, и в социальной жизни, за ним стали следить не только непосредственныe участники, но и люди, не имеющие к рынку прямого отношения. Банкротство одной из первых печально знаменитых <пирамид> – вест-индской компании во Франции – и фондовый крах конца 20-х годов прошлого века, с которого началась Великая депрессия, сделали фондовый рынок объектом внимания широких слоев населения. Поэтому прогноз ситуации на нем как средство <борьбы> с неопределенностью будущего приобретал все большее значение. Эта информация могла повлиять на принятие политических решений или вызвать волну социальных потрясений. Поэтому неудивительно, что вопрос о предсказуемости рынка обратил на себя внимание серьезных учёных. Со свойственной им основательностью и широтой был поставлен вопрос: а предсказуем ли рынок, в принципе?

Читать продолжение: Предсказуем ли рынок? Per aspera ad astra

Popularity: 4%

Идея иммунизации открытой позиции на финансовом рынке привела к качественной эволюции техники управления портфелями облигаций – существенно снижен риск при относительно небольших потерях в доходности такого портфеля. В данной работе продемонстрированы преимущества иммунизации с помощью двух субсчетов открытой позиции на спот-рынке FOREX.

Сделать прибыль независимой от потрясений

Понятие иммунизации (immunization) обычно связывают со «стержневым» сегментом финансового рынка [1]. Это по существу техника портфельного управления на рынке капиталов, которая позволяет трейдеру с высокой степенью точности прогнозировать свои будущие доходы.

Читать продолжение: Иммунизация открытой позиции

Popularity: 3%